Afin de démontrer que la méthode que j'utilise n'est pas non plus une solution "miracle", voici le rapport sur le spot CHF/JPY démontrant qu'en swingtrade cette parité n'est pas rentable, le résultat affiché étant encore à rogner en enlevant le spread broker et également les intérêts négatifs. J'ai également posé des explications sur le graphique pour expliquer les non-prises de positions à certains moments. Il est à noter que cette parité est à contrario excellente pour le daytrading avec une volatilité excellente sur le très court terme (TCT).
La taille de mes lots reste à 10 000 units, toujours en levier 50 (pour ceux voulant estimer le margin used), les ellipses vertes = Ordre Long, bleues = Ordre de Cloture de Trade, rouges = Ordre Short.
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