La passion du Trading

FOREX - AUD/NZD (Dossier Swingtrade 2006)

Les placements swing ne sont pas réservés aux seules actions, bien au contraire sur certaines parités du Forex, ils peuvent se réveler bons payeurs dans la plupart des trades ! Après ce 1er semestre 2006 je vais faire un point swingtrade sur le Forex et afficher les performances par spot.

La taille de mes lots reste à 10 000 units, toujours en levier 50 (pour ceux voulant estimer le margin used), les ellipses vertes = Ordre Long, bleues = Ordre de Cloture de Trade, rouges = Ordre Short.

FOREX - EURUS et USDJPY

EURUS - Où en est-on ?

EUR/USD :

Points de vue hebdo sur 2 spots : EURUSD et USDJPY

Euro/Dollar américain (EURUSD) : Le spot continue son mouvement haussier entamé mi-juillet proche des 1.25. Mes longs se portent donc très bien avec toujours l'objectif des 1.28 en ligne de mire mais les 1.2850 peuvent être ciblés à la vue de la bande de bollinger supérieure se stabilisant vers les 1.2860. Le stoch est haut (75pts) mais tourné vers la hausse, le mom en période bull, la macd faiblement acheteuse, pour le moment aucun changement de tendance en cours, on garde donc la même stratégie swing.                                                                                                                                          

Dollar américain/Yen (USDJPY) : Le pull back swing sur la parité se déroule bien pour le moment, le stoch franchissant à la baisse les 75pts (46.52pts), le couple mom/macd passant vendeur ajouté à un break down du signal, l'objectif principal reste à 114 avec un déplacement serré du stoptrail si le spot atteint ce niveau. La bollinf à 113.73 et en up pourrait freiner le mouvement baissier en CT.

FOREX - Jouer sur le différentiel d'intérêts

Sur les trades du Forex il y a les gains en pips mais il y a également, chez les brokers les plus sérieux (qui a dit : "Pas comme FXCM qui ne te payent pas les intérêts positifs mais te prélèvent les négatifs !" ...), les gains en différentiel d'intérêts.

Afin d'expliquer simplement la valeur de ce gain indirect sur un trade FOREX, on pourrait dire que l'intérêt sur une monnaie est un peu le dividende d'une action. En détennant une devise (dollar, euro, etc...) on obtient le droit de recevoir une rémunération égale au taux d'intérêt monétaire en vigueur (les fameux taux de la FED ou de la BCE par exemple qui pèsent tant sur les marchés).

En gros, si on détient 100$ et que le taux de la FED est actuellement de 5.25%, on doit percevoir chaque année 5.25$ d'intérêt. Cependant lorsque l'on trade une parité (eurus par exemple) on joue sur 2 monnaies et on doit donc percevoir ou payer un différentiel d'intérêt en fonction de sa position (short ou long). En restant avec l'eurus, l'Euro est rémunéré à 2.75% alors que le Dollar l'est à 5.25%, la simple différence sur le spot EUR/USD donne donc 2.75%-5.25% = -2.50%. Une personne longue sur l'eurus devra donc débourser un différentiel d'intérêt de 2.50% à la cloture de sa position mais par contre recevra 2.50% si elle shorte cette même parité, d'où un intérêt doublé pour une position engrangeant pips+différentiel ! Ces différentiels restent tout de même théoriques car les intermédiaires prennent une commission sur les taux versés.

Voici un petit récapitulatifs des différentiels sur les spots que j'utilise le plus souvent :

TAUX :
AUD 5.75%
CAD 4.25%
CHF 1.50%
DKK 2.75%
EUR 2.75%
GBP 4.50%
JPY 0.25%
NOK 2.25%
NZD 7.25%
USD 5.25%

SPOTS :
AUD/JPY : +5.50%
AUD/NZD : -1.50%
AUD/USD : +0.50%
CAD/JPY : +4.00%
CHF/JPY : +1.25%
EUR/AUD : -3.00%
EUR/CAD : -1.50%
EUR/CHF : +1.25%
EUR/GBP : -1.75%
EUR/JPY : +2.50%
EUR/NOK : +0.50%
EUR/USD : -2.50%
GBP/CHF : +3.00%
GBP/JPY : +4.25%
GBP/USD : -0.75%
NZD/USD : +2.00%
USD/CAD : +1.00%
USD/CHF : +3.75%
USD/DKK : +2.50%
USD/JPY : +5.00%
USD/NOK : +3.00%

FOREX - Swingtrade sur 2 spots

Voilà l'AT sur 2 spots qui me réussisent plutot bien en swing mais moins en scalp vu qu'ils sont "classiques" et donc moins payants sur le daytrade comparés à des parités davantage exotiques comme celles avec les couronnes (NOK, DKK) ou le dollar australien (AUD) par exemple.

EUR/USD : Depuis son rebond confirmé sur les niveaux proches des 1.25, le spot semble partit pour rejoindre les 1.28 sous peu. Le mom en retournement, le stoch up les 25pts, seule la MACD neutralise le mouvement pour le moment. Je reste donc toujours long en MT sur la parité eurus avec objectif maximisé à 1.2935 avec un target intermédiaire à 1.2820.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

USD/JPY : Après avoir atteint mon objectif swing à 116.50 (par extrapolation de la bollinf), je tente dorénavant un short swing dès que le stoch cassera par le bas les 70pts (demain normalement). Un back sur les 114 sera mon principal objectif avec stoploss a 118.10.

FOREX - Analyse d'une journée sur l'USD/DKK

Voici un rapide récapitulatif d'une journée passée sur un spot précis, l'USD/DKK (US Dollar / Couronne danoise) :

Cette parité voit sa volatilité s'élever lors des heures d'ouvertures des marchés européens. Je ne la trade donc qu'entre 8h et 20h, la nuit étant le plus souvent calme. En daytrading, mon unité temporelle d'analyse est de 5mn concernant les candlestick alors que pour du swing j'allie à la fois le hourly (1h) et le day (1j) pour me donner une vision sur l'évolution probable du spot. Pour aujourd'hui, en m'appuyant comme souvent du stochastique Slow et de la MACD, j'ai réalisé 6 trades (3 longs et 3 shorts) de 10K units chacun, avec pour résultat brut de +530 Pips.                                                                                                                           

Détails daily :

- Longs : 5.9490 ==> 5.9620 (+130 PP), 5.9510 ==> 5.9520 (+10 PP), 5.9500 ==> 5.9740 (+240 PP)

- Shorts : 5.9590 ==> 5.9510 (+80 PP), 5.9510 ==> 5.9480 (+30 PP), 5.9720 ==> 5.9680 (+40 PP)

Il faut cependant enlever le spread relatif à chaque trade qui était de 30 PP en moyenne ce mardi :

530 PP - (6 x 30 PP) = +350 Pips                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le Pip étant égal à 0.1675$, soit un gain net de 350 PP x 0.1675$ = 58.63$

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Forex News

Désolé mais le Trading Forex m'a pris à la gorge et je ne passe plus mon temps que sur Oanda (broker Forex) ! Je vais essayer de récapituler en fin de journée certains trades sur des parités intéressantes mais en attendant voilà quelques impressions écrans qui font plaisir à voir :

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Parités - 03-07-06

Temps libre oblige, le temps de se remettre au Forex est venue avec une vision sur 3 parités que sont l'EUR/USD, l'EUR/JPY et l'EUR/AUD :

EUR/USD :

EUR/JPY :

EUR/AUD :

Je ne peux évidemment mettre tous les graphiques de toutes les parités sur lesquelles je trade, mais j'essaierai de poster les plus sensibles au moment opportun. Pour ces graphs à vision MT, mes poses seront uniques par parités, le reste de mes échanges étant axé sur des scalps intraday (le tableau récapitulatif sera disponible prochainement).

EUR/USD au 27-06-06

A l'approche de l'annonce de la FED, le spot semble se canaliser.